Изучать кластерный анализ в трейдинге необходимо для того, чтобы лучше разбираться в событиях, происходящих внутри свечи. Ведь на обычном графике свечной элемент может сформироваться практически за любой временной отрезок: 5 минут, 4 часа, один месяц. Тот факт, что бар открывается и закрывается по конкретным ценам, говорит о множестве изменений, происходящих за единицу времени. Все эти изменения с акцентом на объем как раз и показывает каждый расширенный столбец со множеством строк.

Изучать кластерный анализ в трейдинге необходимо для того, чтобы лучше разбираться в событиях, происходящих внутри свечи.

Кластерный анализ в трейдинге помогает лучше ориентироваться в рыночной ситуации

Всем известно, что подтверждение реальных намерений участников рынка происходит за счет высоких объемов. Также данный параметр позволяет идентифицировать крупных игроков. Трейдер может ориентироваться на торговлю «акул рынка», чтобы повысить собственные шансы на прибыль. Получится увидеть, где маркетмейкеры установили свои лимитные ордера.

Существуют специальные программы для кластерного анализа в трейдинге. Они разрешают видеть вертикальные объемы. Любая свеча создается из наслоения нескольких строк. В каждой такой линии содержится указание на то, совершалась ли покупка или продажа товара, и в каком объеме. Кроме того, можно получать показатели дельты – она является разницей цен Аск и Бид уже состоявшихся сделок. Данный показатель позволяет видеть, когда на рынке происходит дисбаланс. Он помогает определить, кого на торговой площадке сейчас больше – покупателей либо продавцов.

Для тех, кому трудно воспринимать информацию самостоятельно, проводится по кластерному анализу в трейдинге обучение. Интересно, что дельта высчитывается для каждого из кластеров, а еще − в сумме во всем баре. Если дельта является положительной, то больше людей приобретает актив, если отрицательной – продают. Может быть показана накопительная дельта, выглядящая как кривая индикатора под графиком. Дельта-объемы бывают нескольких видов:

  • Умеренный – присутствует при боковом движении.
  • Нормальный – свидетельствует о том, что тенденция продолжается.
  • Критический – довольно часто выбрасывается шпилька объема. Это, с высокой вероятностью, знак того, что тренд скоро закончится. Следует отметить, что описанный кластерный анализ в трейдинге проводится на платформе Clusterdelta.

Кластерный анализ в трейдинге помогает лучше ориентироваться в рыночной ситуации

Выходит, что трейдер имеет возможность работать с двумя видами объемов – точечным и отдельно взятого бара, показателем дельты (накопительной и в кластере), рыночным профилем. После совмещения и анализа всех данных, можно находить значимые уровни цен, начало движения тренда и его направление. Трейдеру важно следить, где объем в рынок вбрасывался точечно, и выделять зоны, где скапливается крупный объем. Проводя сравнение объемов, проходящих по различным ценам, получится отследить, на каких уровнях вливаются крупные деньги, двигающие цену.

Еще один способ анализа данных

Сейчас поговорим о типовых паттернах кластерного анализа в трейдинге. На практике чаще всего применяются следующие:

  • Применение больших объемов в период флэта. Ситуация нестандартная, однако иногда ее можно наблюдать. Такое поведение котировок может предшествовать появлению нового тренда. Тогда уровень объемов условно превратится в линию сопротивления либо поддержки. Входить в сделку можно, когда цена выстрелит, и будет отвечать предшествующему уровню реестра.
  • Использование объемов на пике либо самом дне тенденции. Оценивать выброс критических объемов на трендовом рынке стоит, когда биржевик ожидает, что тенденция скоро развернется.

Стоит отметить, что кластерный анализ не дает четких рекомендаций относительно того, когда следует входить в сделку и выходить из нее.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *