В анализе количественные методы могут быть связаны с несколькими фактами и закономерностями одновременно. Однако существует градация методик, позволяющая выбирать наиболее подходящий вариант. Ниже мы рассмотрим разновидности прогноза при помощи анализа существующей на рынке ситуации – и той, которая наблюдалась некогда в прошлом.

Какими бывают количественные методы? Алгоритм

Начнем с алгоритма. Здесь проводится сравнение объемов и котировок определенного актива в настоящем и прошлом. Результат покажет, как изменятся цены в будущем. Примечательно, что задействуется понятие вероятности, выраженное в процентах. Лучших результатов можно достичь, если для анализа взят период продолжительностью год или два. На практике это выглядит так: если объем покупок по паре евро-доллар превышает объем продаж, то с вероятностью в 64% можно сказать, что на протяжении ближайших 5 дней цена окажется выше текущего значения.

В контексте автоматической торговли, процент вероятности особенно важен. Если, к примеру, он составляет 51%, то речь идет о том, что событие скорее произойдет, чем не случится. Но с другой стороны, даже 60% – это слишком маленькая вероятность, чтобы рисковать своим капиталом. Здесь следует не только применить количественные методы исследования, но и обратиться к теории больших чисел. Если брать вероятность в 51%, то из 10 попыток требуемый результат получится приблизительно в половине случаев, из тысячи – в 510, а из миллиона получим перевес выигрышей над проигрышами, равный 10 тысячам.

Какими бывают количественные методы? Алгоритм

Для повышения шансов на получение прибыли необходимо совершать большое количество сделок. Самое простое решение задачи – воспользоваться автоматическими торговыми системами (роботами). Они работают круглые сутки, без перерывов на сон и обед. В этом случае трейдер может рассчитывать, что всё закончится хорошо, потому что на стороне торговца оказывается математическое ожидание.

Важно! В большей части случаев один из методов количественного анализа должен давать прогнозы с вероятностью 60-70%, только тогда им можно будет пользоваться. Аналогичная вероятность свойственна большей части роботов.

Виды торговли

Трейдинг бывает:

Какими бывают количественные методы? Алгоритм

  • Высокочастотный. Суть его заключается в том, чтобы заключать множество сделок и рассчитывать на успех, когда вероятность равна больше 50%. Времени от открытия до закрытия проходит мало. Вкладываемая денежная сумма – тоже небольшая.
  • Алгоритмический. Применяются специальные количественные методы и математические алгоритмы, на которых строятся предположения относительно того, когда цена актива подойдет к самому выгодному значению для их реализации либо приобретения. Данный способ довольно часто применяется крупными корпорациями и вкладчиками, которые намерены заключить сделку на весьма большое количество актива. Поэтому даже несколько пунктов цены играют важную роль.
  • Арбитражный. Заключается в хеджировании рисков. Заработать по такой стратегии нельзя. Она больше ориентирована на сохранение средств и уменьшение рисков. Происходит так: идентичный актив покупается-продается на разных биржах, либо идет торговля связанными активами, когда их котировки являются взаимозависимыми. Каждый раз при покупке одного финансового инструмента, продается другой.

Рассматриваем другие закономерности

Кроме уже перечисленных выше, к количественным методам относятся прогнозирование цен и доходности финансовых активов, оценка риска вложения в них с применением статистических и математических методов анализа временных рядов. Сначала выдвигается некоторая гипотеза о том, как функционирует финансовый рынок. На ее базе выстраивается математическая модель. Эта модель должна взять самое главное от гипотезы и отбросить всё второстепенное.

Какими бывают количественные методы? Алгоритм

Главной считается модель эффективного рынка. Её суть заключается в том, что все участники рынка в каждый момент времени получают одинаковую информацию. Тогда цены находятся в балансе. Однако при наличии инсайдерских данных происходит перекос в одну из сторон. В этот момент можно зарабатывать на недооцененных и переоцененных активах, а также – разнице реальных цен со справедливыми.

Временные ряды биржевых цен являются суммой нескольких рядов. Первый из них выступает непосредственно динамическим, последний – имеет нулевую функцию автокорреляции. Промежуточные – это составляющие с занулением функции спустя некоторое время.

Заключение

Таким образом, количественные методы анализа рынков позволяют торговцу достичь желаемой цели: повысить свои шансы на получение прибыли. Стопроцентного результата гарантировать нельзя, однако трейдер может сделать всё от него зависящее, чтобы повлиять на ситуацию.

Какими бывают количественные методы? Алгоритм


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *