В классическом понимании, алготрейдинг может означать:

  1. Автоматическую систему, открывающую сделки без участия трейдера, в рамках алгоритма, который задан.
  2. Методику, по которой на рынке исполняется крупная заявка. Происходит ее автоматическое деление на части и постепенное открытие по заданным правилам. Нужно отметить, что максимальную эффективность алготрейдинг способен продемонстрировать при широкой диверсификации стратегий, применяемых торговыми роботами.

На чем зарабатывает биржевик, применяющий алготрейдинг на фондовом рынке?

Важнее всего – вовремя обнаружить существующие уязвимости и воспользоваться ими. Обращайте внимание на:

  • Корреляцию двух и более активов, – если она высока, но не равна единице. Тогда графики торговых инструментов могут двигаться индивидуально, однако, спустя некоторое время, обязательно сойдутся в одной точке. Исходя из такого предположения, можно планировать свою будущую прибыль, в рамках парного и баскет-трейдинга. Если же взаимозависимость котировок приближена к 1, и имеет незначительные отклонения от заданного курса, то системы алготрейдинга это отслеживают, и совершают арбитражные сделки, уравнивая цену. В качестве примера по второму типу корреляции, можно привести идентичные акции, предлагаемые или приобретаемые на разных рынках, либо фьючерс и акцию одной компании. В алготрейдинге арбитраж сегодня не приносит ожидаемой прибыли, потому что высокая скорость реакции автоматических торговых систем быстро уравнивает рыночные возможности.
  • Классический технический анализ также ориентируется на обнаружение неэффективности рынка. Но здесь следует отметить важный момент: рынок не может быть настолько неэффективным, чтобы зарабатывать на нем можно было стабильно всего при помощи одной разновидности советника. Рекомендуется ли при алготрейдинге стратегии использовать в ассортименте? Да. За счет этого достигается преимущество перед остальными игроками.
  • Маркетмейкинг предполагает поддержку рыночной ликвидности, с параллельным извлечением прибыли через быстрый поток и учет рыночных данных.
  • Front running – интересный подход, базирующийся на принципе игры на опережение рынка. ключевые факторы – анализ объема сделок по инструменту и обнаружение крупных заявок. Разберемся, что такое алготрейдинг в данном случае. Роботы учитывают, что большой запрос будет удерживать цену, и станет причиной возникновения встречных сделок в противоположную сторону. Так будут пойманы колебания, благодаря скорости анализа рыночных данных в ленте или стакане. Цель трейдера – обогнать других участников, забрав небольшие рыночные движения в момент, когда будут исполняться очень крупные заявки.
  • Наиболее сложным видом торговли по алготрейдингу, на форуме пишут, является торговля волатильностью. Принцип заключается в приобретении опционов самых разных типов, с учетом того, что по определенному инструменту произойдет рост волатильности. Такой подход нуждается, для реализации, в высоких вычислительных мощностях и команде специалистов.

Точка отсчета. Кто чаще всего использует автоматические системы?

Официально принято считать, что применять алгоритмы начали в 1998 году, когда SEC в США разрешила использование электронных площадок. После этого началась настоящая гонка в плане технологий. Безусловные преимущества алготрейдинга для начинающих и опытных биржевиков – это скорость, производительность и выносливость. Подбор принципов для открытия позиций может быть:

  • Ручным, когда исследователь ищет закономерности на основе математики и физических моделей.
  • Автоматическим – совершается массовый перебор правил, происходит тестирование в рамках программы.
  • Генетическим – программа сама разрабатывает правила, используя элементы искусственного интеллекта.

как работает алготрейдинг

Основные потребители программных продуктов высокого качества – это хедж-фонды и другие крупные компании, для которых алготрейдинг – заработок основной. Такая разновидность деятельности считается довольно затратной, и в то же время – прибыльной. Интересы названных организаций обслуживают сотни серий торговых роботов, которые распространяются на тысячи инструментов. Диверсификация алгоритмов позволяет каждый день получать прибыль.

Зона работы – Форекс. Какие правила здесь?

Для запуска алготрейдинга брокеры не всегда предоставляют возможности и официальные разрешения. Но если это происходит, то стационарного ПК вполне достаточно, чтобы осуществлять необходимые финансовые операции. Если вы выберете терминал Meta Trader 4, то получите возможность выбора среди инструментов, позволяющих протестировать робота на большом временном отрезке.

Безусловно, качественный алготрейдинг обучение предполагает на начальном этапе. Стоит изучить: экономическое моделирование, математические модели, языки программирования. Также – данные о контрактах на бирже, и особенности инструментов – опционов, акций, фьючерсов.

Нужно сказать, что алготрейдинг в книгах описан достаточно хорошо. Выделить можно «Квантовую торговлю» Эрнеста Чана, «Внутри черного ящика» Риши Наранг и другие. Некоторые неудобства могут испытать русскоязычные пользователи, ведь большая часть литературы предложена на английском. Дополнительно, можно изучить информационные источники, рассказывающие, как генерировать по алготрейдингу доходность на максимальном уровне, используя для этого методы технического анализа.

Почему люди срываются, и теряют прибыль?

Торговые роботы – особенный инструмент. Если выставление заявок в ручном режиме характеризуется гибкостью, когда профессионал может принять нестандартное решение в каждой необычной ситуации, то ПО, написанное человеком, требует полного перепрограммирования. Да, робот не нуждается в отдыхе и еде, имеет стабильно хорошую концентрацию внимания. Но он может сливать депозит по другим причинам. Например, это неверная оценка событий, происходящих на электронных площадках, либо соблюдение последовательности действий, заданных трейдером-непрофессионалом.

стоит ли использовать алготрейдинг

Многие тонкости алготрейдинга Герчик объясняет на понятных примерах. Этот человек имеет огромный опыт успешной работы на финансовых рынках, и готов поделиться им с теми, кто желает постигать новую для него науку. В частности, вы должны понять: даже самая прибыльная торговая система с функцией автоматизации будет требовать периодической корректировки параметров. Наступят дни, когда размер депозита будет стремительно уменьшаться. Скажем, советник может торговать в прибыль, условно, 9 месяцев в году, а 3 месяца – уходить в минус. Выдержите ли вы такую высокую психологическую нагрузку, или примете решение о прекращении использования разработки?

Очень важно подобрать систему под себя. Она должна быть согласована с вашим графиком занятости и отдыха, не вступать в противоречие с привычками, и не доставлять дискомфорта. Постарайтесь, чтобы к рабочему компьютеру имели доступ только вы. В крайнем случае, подключите виртуальный частный сервер. Не оставляйте роботов надолго без присмотра, устанавливайте для них ограничения на случай форс-мажорных обстоятельств, и ориентируйтесь на показатели прибыли, которые будут вас устраивать. Удачи!


0 комментариев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *